دانلود تحقیق درمورد موضوعات حوزه زمان اضافه

با دانلود تحقیق در مورد موضوعات حوزه زمان اضافه در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق موضوعات حوزه زمان اضافه را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق موضوعات حوزه زمان اضافه ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد موضوعات حوزه زمان اضافه

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:74 صفحه

قسمتی از فایل:

مقدمه

دراين فصل مطالبي خاص و مدرن درباره حوزه زماني ارائه مي‌كنيم. فصل 6 به يكي از جالبترين ومفيدترين موضوعات درباره حوزه زماني، مدلهاي فضاي حالتها اختصاص دارد. بنابراين ما دراين فصل درمورد مدلهاي فضاي حالتها وموضوعات مربوط به آن كه بسيارهستند بحث خواهيم كرد. اين فصل شامل بخشهايي از موضوعات مستقل است كه به ترتيب مورد بررسي قرارمي گيرد. اغلب اين بخشها به دانش اوليه مرتبط با مدلهاي ARMA وپيشگويي وبرآورد مربوط مي‌شوند. براي مثال، بخش اول مربوط به مدلهاي مستمرمستلزم اطلاعات اندكي درباره آناليز طيفي مربوط مي‌شود. علاوه برمدل ARMA،‌ ما درباره مدلهاي GARCH ومدلهاي آستانه اي،‌ رگراسيون با خطاهاي خود همبستگي،‌ رگراسيون فاصله داريا توابع انتقالي (تبديلي) وموضوعات انتخابي درمدلهاي ARMA بحث خواهيم كرد.

2-5 مستمرمدل‌هاي ARMA

فرآيند متداول (P,q) ARMA اغلب به دليل ضرايب اين نمايش به يك فرآيند حافظه كوتاه مدت اشاره دارد.

كه از راه حل  به دست مي‌آيد. اين نتيجه دلالت براين دارد كه فرآيند حافظه كوتاه مدت اگر  به طورتصاعدي زياد مي‌شود. زمانيكه AcF نمونه اي يك سري طماني بطور آهسته كاهش مي‌يابد اولين تفاوت لگاريتم داده‌هايي كه بعنوان ميانگين متحرك مرتبه اول نشان داده شده‌اند نشانگراين است كه آناليز بيشتراين مانده ها منتهي شده به قرارگيري يك مدل

درحاليكه ما مي‌دانيم X_t سري وارون لگاريتم تبديلي است و به طورويژه و برآوردهاي اين پارامترها (و انحراف استاندارد)   بودند. استفاده تفاضل اوليه مي‌تواند دريك تغييربسيارزياد بدين مفهوم باشد كه يك مدل غيرثابت ممكن است تفاوت بيش از اندازه يك فرآيند اوليه را نشان دهد. سري زماني مستمرتوسط هاسكين (1981) وگرانگروجويكس (1980) ارائه شد بعنوان توافقات واسطه بين مدلهاي نوع ARMA زمان كم و فرآيندهاي متحرك انتگرالگيري دررده باكس – جينكنيز قرارگرفت. آسانترين راه براي ايجاد يك سري زماني مستمربكارگيريعملگرتفاضلي براي مقاديركسري d است يعني 0<d < 0/5 باشد بنابراين يك سري زماني مستمراوليه بوجود مي‌آيد از طريق  درحاليكه w_t با  واريانس هنوز به لوحه سفيد اشاره دارد. تفاضل فرآيند اوليه همانند روش باكس – جينگيز، ممكن است بسادگي تعيين يك مقدار d=1 باشد.

اين نظربه رده ARMA انتگرال‌گيري كسري يا مدل‌هاي ARFIMA بسط يافته است در حاليكه -0/5<d<0/5 زماني كه d منفي است اصطلاح موقتي بكارمي رود. فرآيند زماني مستمردرهيدرولوژي اتفاق مي‌افتد هارست (1951)، ومك لويد وهايپل (1978). داده‌هاي سري زماني مستمر تمايل به ارائه خود همبستگي نمونه اي دارد كه لزوماً بزرگ نيستند (همانند مورد d=1)، اما براي يك زمان طولاني مداومت دارند. شكل 1-5 AcF نمونه‌اي را نشان مي‌دهد با فاصله 100 سري وارولگاريتم تبديلي كه رفتار زمان مستمر كلاسيك را نشان مي‌دهد.

سري تفاضلي كسري (1-5) براي  اغلب نوفه كسري ناميده مي‌شود. براي تحقيق ويژگيهاي آن را مي‌توانيم از بسط دوجمله اي استفاده كنيم. (d > 0/05) .